Сравнение PHSWX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 6.81% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 18.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.
PHSWX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и GTAPX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
PHSWX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
PHSWX
GTAPX
Сравнение PHSWX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.82 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.64 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.33 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 11.90 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.82 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.84 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.39 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и GTAPX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и GTAPX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и GTAPX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -30.40% | -64.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -4.15% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -12.21% | -82.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.95% | -0.90% | -92.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -7.09% | -20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.16% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и GTAPX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 1.98% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 5.12% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 8.18% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 10.89% | +1,056.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.11% | 10.20% | +1,032.91% |