PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHSTX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSTX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHSTX или VOO.

Корреляция

Корреляция между PHSTX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHSTX:

-0.81

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

PHSTX:

-0.98

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

PHSTX:

0.87

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PHSTX:

-0.39

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

PHSTX:

-1.08

VOO:

2.18

Индекс Язвы

PHSTX:

10.83%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

PHSTX:

14.80%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

PHSTX:

-45.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PHSTX:

-28.92%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, PHSTX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции PHSTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.57% против 12.42% соответственно.

PHSTX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-12.08%

5 лет

-0.59%

10 лет

-2.57%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHSTX и VOO

PHSTX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PHSTX
Putnam Global Health Care Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHSTX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSTX
Ранг риск-скорректированной доходности PHSTX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHSTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHSTX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и VOO

Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		0.39%0.37%0.18%0.14%0.43%0.85%0.30%0.07%0.65%0.52%0.00%9.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и VOO

Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и VOO

Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 6.56% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...