Сравнение PHSTX с FSMEX
PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) and FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PHSTX returned 9.57%/yr vs 9.59%/yr for FSMEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PHSTX charges 1.05%/yr vs 0.68%/yr for FSMEX.
Доходность
Сравнение доходности PHSTX и FSMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSTX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHSTX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции FSMEX немного впереди с 9.59%.
PHSTX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.57%
FSMEX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- -17.04%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -10.67%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам PHSTX и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | -1.27% | 15.20% | 1.35% | 9.11% | -4.88% | 19.60% | 15.94% | 30.26% | -0.76% | 15.30% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.04% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
Correlation
The correlation between PHSTX and FSMEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1998 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between PHSTX and FSMEX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSTX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
PHSTX
FSMEX
Сравнение PHSTX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSTX | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.39 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -0.88 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSTX и FSMEX
Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и FSMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSTX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -40.34% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -26.28% | +16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -26.28% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -40.34% | +19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.51% | -40.34% | +14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -22.31% | +16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -7.78% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 11.70% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSTX и FSMEX
Текущая волатильность для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSTX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 7.23% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 15.26% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 18.81% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 21.10% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 20.81% | -5.00% |
Сравнение комиссий PHSTX и FSMEX
PHSTX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSTX и FSMEX
Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FSMEX в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 21.88% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | 1.81% | 1.79% | 4.92% | 5.62% | 7.82% | 11.98% | 9.58% | 5.72% | 6.82% | 17.31% | 10.65% | 13.06% |
Часто задаваемые вопросы
PHSTX and FSMEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.23%) compared to PHSTX (5.08%). In terms of maximum drawdown, PHSTX dropped -45.51% vs FSMEX's -40.34%.
PHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSTX и FSMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор