Сравнение PHSTX с XLV
PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PHSTX returned 8.62%/yr vs 9.48%/yr for XLV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PHSTX charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности PHSTX и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSTX показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции PHSTX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.48% соответственно.
PHSTX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 8.62%
XLV
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам PHSTX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | -3.80% | 15.20% | 1.35% | 9.11% | -4.88% | 19.60% | 15.94% | 30.26% | -0.76% | 15.30% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -1.35% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between PHSTX and XLV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.85 |
The correlation between PHSTX and XLV shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSTX vs. XLV — Ранг доходности на риск
PHSTX
XLV
Сравнение PHSTX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSTX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.55 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 3.73 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSTX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PHSTX и XLV
Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSTX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -39.17% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -10.47% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -17.11% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -17.11% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.51% | -28.40% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -4.68% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -7.12% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.33% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSTX и XLV
Текущая волатильность для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) составляет 4.06%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что PHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSTX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.04% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 10.67% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 14.97% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 14.76% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.57% | -0.80% |
Сравнение комиссий PHSTX и XLV
PHSTX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSTX и XLV
Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности XLV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | 1.86% | 1.79% | 4.92% | 5.62% | 7.82% | 11.98% | 9.58% | 5.72% | 6.82% | 17.31% | 10.65% | 13.06% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.65% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PHSTX and XLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLV has higher volatility (5.04%) compared to PHSTX (4.06%). In terms of maximum drawdown, PHSTX dropped -45.51% vs XLV's -39.17%.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSTX и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор