PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHSTX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSTX с XLV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHSTX или XLV.

Корреляция

Корреляция между PHSTX и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHSTX:

-0.86

XLV:

-0.40

Коэф-т Сортино

PHSTX:

-1.05

XLV:

-0.39

Коэф-т Омега

PHSTX:

0.86

XLV:

0.95

Коэф-т Кальмара

PHSTX:

-0.42

XLV:

-0.37

Коэф-т Мартина

PHSTX:

-1.16

XLV:

-0.84

Индекс Язвы

PHSTX:

10.83%

XLV:

6.46%

Дневная вол-ть

PHSTX:

14.86%

XLV:

14.96%

Макс. просадка

PHSTX:

-45.34%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

PHSTX:

-29.64%

XLV:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, PHSTX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции PHSTX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -2.66% против 7.93% соответственно.

PHSTX

С начала года

-3.71%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-15.95%

1 год

-12.74%

5 лет

-0.46%

10 лет

-2.66%

XLV

С начала года

-3.18%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-5.92%

5 лет

7.64%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHSTX и XLV

PHSTX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

PHSTX
Putnam Global Health Care Fund
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHSTX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSTX
Ранг риск-скорректированной доходности PHSTX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHSTX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHSTX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSTX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и XLV

Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		0.39%0.37%0.18%0.14%0.43%0.85%0.30%0.07%0.65%0.52%0.00%9.66%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и XLV

Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и XLV

Загрузка...