Сравнение PHSTX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSTX и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSTX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | -2.30% | 15.20% | 1.35% | 9.11% | -4.88% | 19.60% | 15.94% | 30.26% | -0.76% | 15.30% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSTX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHSTX имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции XLV немного впереди с 9.60%.
PHSTX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.19%
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSTX и XLV
PHSTX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
PHSTX vs. XLV — Ранг доходности на риск
PHSTX
XLV
Сравнение PHSTX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSTX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.40 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.39 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 0.83 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSTX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PHSTX и XLV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSTX и XLV
Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности XLV в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | 1.83% | 1.79% | 4.92% | 5.62% | 7.82% | 11.98% | 9.58% | 5.72% | 6.82% | 17.31% | 10.65% | 13.06% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PHSTX и XLV
Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSTX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -39.17% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -10.21% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -17.11% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.51% | -28.40% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -7.98% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -7.12% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 5.13% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSTX и XLV
Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеют волатильность 4.98% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSTX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.77% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.86% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 17.64% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.56% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.53% | -0.73% |