PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHSTX с FSPHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSTX с FSPHX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX).

PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г.. FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHSTX или FSPHX.

Корреляция

Корреляция между PHSTX и FSPHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHSTX:

-0.86

FSPHX:

-0.36

Коэф-т Сортино

PHSTX:

-1.05

FSPHX:

-0.46

Коэф-т Омега

PHSTX:

0.86

FSPHX:

0.94

Коэф-т Кальмара

PHSTX:

-0.42

FSPHX:

-0.38

Коэф-т Мартина

PHSTX:

-1.16

FSPHX:

-1.06

Индекс Язвы

PHSTX:

10.83%

FSPHX:

6.70%

Дневная вол-ть

PHSTX:

14.86%

FSPHX:

17.22%

Макс. просадка

PHSTX:

-45.34%

FSPHX:

-91.65%

Текущая просадка

PHSTX:

-29.64%

FSPHX:

-16.51%

Доходность по периодам

С начала года, PHSTX показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции PHSTX уступали акциям FSPHX по среднегодовой доходности: -2.66% против 6.09% соответственно.

PHSTX

С начала года

-3.71%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-15.95%

1 год

-12.74%

5 лет

-0.46%

10 лет

-2.66%

FSPHX

С начала года

-7.82%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-15.99%

1 год

-6.22%

5 лет

3.35%

10 лет

6.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHSTX и FSPHX

PHSTX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSPHX в 0.69%.

PHSTX
Putnam Global Health Care Fund
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHSTX и FSPHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSTX
Ранг риск-скорректированной доходности PHSTX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHSTX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHSTX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа FSPHX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSTX и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и FSPHX

Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FSPHX в 7.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		0.39%0.37%0.18%0.14%0.43%0.85%0.30%0.07%0.65%0.52%0.00%9.66%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		7.99%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.09%2.44%0.18%11.63%13.82%

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и FSPHX

Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки FSPHX в -91.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и FSPHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и FSPHX

Загрузка...