Сравнение PHSKX с VMFGX
PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.43%/yr vs 11.22%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.54%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям VMFGX по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.22% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.89%
- С начала года
- -4.46%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 10.43%
VMFGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам PHSKX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -4.46% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 17.54% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between PHSKX and VMFGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between PHSKX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSKX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
PHSKX
VMFGX
Сравнение PHSKX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSKX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.58 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.96 | -10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и VMFGX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSKX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -39.15% | -42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -9.91% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -25.45% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -29.25% | -17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -39.15% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -3.30% | -25.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -5.67% | -23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 2.56% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и VMFGX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSKX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.54% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 13.80% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 17.63% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 20.72% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 21.05% | +2.50% |
Сравнение комиссий PHSKX и VMFGX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и VMFGX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.51%, что больше доходности VMFGX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 48.51% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.60% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
PHSKX and VMFGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSKX has higher volatility (5.42%) compared to VMFGX (4.54%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSKX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор