Сравнение PHSKX с MERFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и The Merger Fund (MERFX).
PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и MERFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSKX и MERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -16.98% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
MERFX The Merger Fund | 0.70% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | -0.19% | 4.87% | 5.96% | 7.68% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PHSKX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 9.22% против 3.90% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -12.53%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 9.22%
MERFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSKX и MERFX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.
Доходность на риск
PHSKX vs. MERFX — Ранг доходности на риск
PHSKX
MERFX
Сравнение PHSKX c MERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | MERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 4.26 | -4.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 8.13 | -8.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.10 | -1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 12.89 | -13.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 61.05 | -62.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 4.26 | -4.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.89 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.04 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PHSKX и MERFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и MERFX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности MERFX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 55.82% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
MERFX The Merger Fund | 7.37% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и MERFX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и MERFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSKX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -20.82% | -60.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -0.52% | -23.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -5.95% | -40.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -9.35% | -37.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.21% | 0.00% | -38.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.38% | -2.68% | -26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 0.11% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и MERFX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSKX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 0.49% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 0.97% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 1.54% | +21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 3.45% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 3.76% | +19.67% |