PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSKX с FAMVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и FAM Value Fund (FAMVX).

PHSKX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 дек. 1975 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSKX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-16.98%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 9.22% против 9.72% соответственно.

PHSKX

1 день
-0.89%
1 месяц
-12.64%
С начала года
-16.98%
6 месяцев
-21.04%
1 год
-12.53%
3 года*
-0.34%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
9.22%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с spyPHSKX с COWGPHSKX с SPYPHSKX с AIOPHSKX с BARIXPHSKX с BFGIXPHSKX с CTIGX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий PHSKX и FAMVX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

PHSKX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSKXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.26

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

0.51

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.47

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.91

1.65

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSKX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSKXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.26

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.38

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Корреляция

Корреляция между PHSKX и FAMVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и FAMVX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 55.82%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		55.82%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и FAMVX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSKXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-51.12%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-11.38%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-22.77%

-24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-37.73%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-7.14%

-31.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-6.45%

-22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

3.25%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и FAMVX

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 5.63% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSKXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.52%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

10.21%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

17.91%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.76%

17.08%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

18.15%

+5.28%