Сравнение PHSKX с BQMGX
PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.71%/yr vs 8.79%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности PHSKX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSKX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции PHSKX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 10.71% против 8.79% соответственно.
PHSKX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -9.90%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- 10.71%
BQMGX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам PHSKX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | -4.48% | -3.58% | 7.43% | 22.00% | -33.46% | 1.23% | 63.29% | 44.03% | 7.44% | 33.54% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.89% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between PHSKX and BQMGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.86 |
The correlation between PHSKX and BQMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSKX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
PHSKX
BQMGX
Сравнение PHSKX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSKX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.19 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.46 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSKX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.19 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.19 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PHSKX и BQMGX
Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSKX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.79% | -36.05% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -11.62% | -12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -18.72% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.87% | -25.92% | -20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.87% | -36.05% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -8.80% | -20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -5.87% | -23.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 4.88% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSKX и BQMGX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSKX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 3.42% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 9.17% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 12.19% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 16.83% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 17.99% | +5.56% |
Сравнение комиссий PHSKX и BQMGX
PHSKX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSKX и BQMGX
Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.52%, что больше доходности BQMGX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.24% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
PHSKX Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund | 48.52% | 46.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.10% | 0.62% | 2.19% | 6.10% | 1.60% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
PHSKX and BQMGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSKX has higher volatility (5.95%) compared to BQMGX (3.42%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs BQMGX's -36.05%.
BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSKX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор