PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSKX с BARAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.53%/yr vs 11.76%/yr for BARAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у BARAX с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции PHSKX уступали акциям BARAX по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.76% соответственно.

PHSKX

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-10.42%
1 год
-14.19%
3 года*
0.78%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
10.53%

BARAX

1 день
0.13%
1 месяц
10.46%
С начала года
4.15%
6 месяцев
3.06%
1 год
7.66%
3 года*
11.20%
5 лет*
2.36%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSKX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-9.07%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
BARAX
Baron Asset Fund		4.15%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Correlation

The correlation between PHSKX and BARAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1987 г.

0.81

The correlation between PHSKX and BARAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с COWGPHSKX с spyPHSKX с SPYPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с BARIXPHSKX с PKSFX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с BPTRXBARAX с VOOBARAX с VOTBARAX с MXXIXBARAX с SPYBARAX с XMMO

Доходность на риск

PHSKX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSKXBARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.44

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
0.90

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.81

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

1.65

-2.87

PHSKX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BARAX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и BARAX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и BARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSKXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-59.71%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-10.75%

-13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-17.82%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-37.53%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-37.53%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.32%

-9.79%

-22.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.38%

-11.41%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

5.29%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и BARAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) составляет 6.62%, в то время как у Baron Asset Fund (BARAX) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSKXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

13.52%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

15.74%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

19.79%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

20.33%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

20.18%

+3.39%

Сравнение комиссий PHSKX и BARAX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и BARAX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.97%, что больше доходности BARAX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		11.05%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		50.97%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%

Часто задаваемые вопросы

PHSKX and BARAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BARAX has higher volatility (13.52%) compared to PHSKX (6.62%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs BARAX's -59.71%.

BARAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSKX и BARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор