PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSKX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSKX с BARAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHSKX (Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PHSKX returned 10.71%/yr vs 10.51%/yr for BARAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PHSKX charges 1.24%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.

Доходность

Сравнение доходности PHSKX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSKX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у BARAX с доходностью -3.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHSKX имеют среднегодовую доходность 10.71%, а акции BARAX немного отстают с 10.51%.

PHSKX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.14%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-9.90%
3 года*
3.01%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
10.71%

BARAX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.74%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
1.00%
1 год
0.55%
3 года*
8.21%
5 лет*
1.91%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSKX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		-4.48%-3.58%7.43%22.00%-33.46%1.23%63.29%44.03%7.44%33.54%
BARAX
Baron Asset Fund		-3.88%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Correlation

The correlation between PHSKX and BARAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1987 г.

0.81

The correlation between PHSKX and BARAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с PHSKX:
PHSKX с COWGPHSKX с spyPHSKX с SPYPHSKX с KMKAXPHSKX с VIISXPHSKX с BARIXPHSKX с PKSFX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с BPTRXBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с IWV

Доходность на риск

PHSKX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSKX
Ранг доходности на риск PHSKX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSKX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSKX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSKX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSKX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSKX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSKX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSKXBARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.08

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
0.25

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.11

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

0.23

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSKX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSKX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа BARAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSKX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSKXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.08

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PHSKX и BARAX

Максимальная просадка PHSKX за все время составила -81.79%, что больше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSKX и BARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSKXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.79%

-59.71%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-10.75%

-13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-17.82%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.87%

-37.53%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.87%

-37.53%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.91%

-5.36%

-23.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-11.42%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

5.20%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSKX и BARAX

Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund (PHSKX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что PHSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSKXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.28%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

10.83%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

14.75%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

19.46%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

19.79%

+3.76%

Сравнение комиссий PHSKX и BARAX

PHSKX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSKX и BARAX

Дивидендная доходность PHSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.52%, что больше доходности BARAX в 11.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		11.97%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
PHSKX
Virtus KAR Mid-Cap Growth Fund		48.52%46.34%0.00%0.00%0.00%1.53%0.10%0.62%2.19%6.10%1.60%1.54%

Часто задаваемые вопросы

PHSKX and BARAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSKX has higher volatility (5.95%) compared to BARAX (3.28%). In terms of maximum drawdown, PHSKX dropped -81.79% vs BARAX's -59.71%.

BARAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSKX и BARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор