Сравнение PHRAX с VGISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и VGISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и VGISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у VGISX с доходностью 1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHRAX имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции VGISX немного отстают с 5.28%.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и VGISX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGISX в 1.16%.
Доходность на риск
PHRAX vs. VGISX — Ранг доходности на риск
PHRAX
VGISX
Сравнение PHRAX c VGISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | VGISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.65 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.98 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.91 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 3.39 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и VGISX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и VGISX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VGISX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и VGISX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки VGISX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и VGISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -41.61% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.36% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -34.67% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -41.61% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -8.39% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -7.98% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.79% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и VGISX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеют волатильность 4.54% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.67% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.26% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 14.02% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.85% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 17.74% | +3.24% |