PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHRAX с NIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHRAX с NIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) and NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) are both mutual funds - PHRAX is a REIT fund managed by Virtus, while NIE is a Derivative Income fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, PHRAX returned 6.16%/yr vs 14.42%/yr for NIE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PHRAX charges 1.36%/yr vs 1.12%/yr for NIE.

Доходность

Сравнение доходности PHRAX и NIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHRAX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у NIE с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции PHRAX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 6.16% против 14.42% соответственно.

PHRAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.00%
1 год
11.40%
3 года*
10.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.16%

NIE

1 день
0.15%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.07%
6 месяцев
12.97%
1 год
28.69%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.08%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHRAX и NIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		11.75%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		11.07%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%

Correlation

The correlation between PHRAX and NIE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.50

Over the past year, the correlation between PHRAX and NIE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRT
Часто сравнивают с NIE:
NIE с ACVNIE с GIDHXNIE с BANXNIE с MERFXNIE с ENHNXNIE с USGNIE с STCIX

Доходность на риск

PHRAX vs. NIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NIE
Ранг доходности на риск NIE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHRAX c NIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHRAXNIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.52

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.57

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.20

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

13.47

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHRAX vs. NIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHRAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NIE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHRAX и NIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHRAXNIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.52

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PHRAX и NIE

Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и NIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHRAXNIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-57.90%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.99%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-20.79%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-31.04%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-38.99%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

0.00%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-8.01%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.14%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PHRAX и NIE

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHRAXNIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.30%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.03%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

11.44%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

17.54%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

19.76%

+1.21%

Сравнение комиссий PHRAX и NIE

PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии NIE в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHRAX и NIE

Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности NIE в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		9.32%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.29%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Часто задаваемые вопросы

PHRAX and NIE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHRAX has higher volatility (3.91%) compared to NIE (3.30%). In terms of maximum drawdown, PHRAX dropped -72.56% vs NIE's -57.90%.

NIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHRAX и NIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор