Сравнение PHRAX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PHRAX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHRAX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PHRAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHRAX имеют среднегодовую доходность 5.51%, а акции FRIFX немного отстают с 5.31%.
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHRAX и FRIFX
PHRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
PHRAX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
PHRAX
FRIFX
Сравнение PHRAX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHRAX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.30 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.14 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 4.83 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHRAX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PHRAX и FRIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHRAX и FRIFX
Дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок PHRAX и FRIFX
Максимальная просадка PHRAX за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHRAX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHRAX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -38.27% | -34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -4.34% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -18.12% | -15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -34.50% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.70% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -4.29% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.03% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHRAX и FRIFX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHRAX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.69% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 2.93% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 4.96% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 6.50% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 9.47% | +11.51% |