Сравнение PHPIX с DXKLX
PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 10 years, PHPIX returned 7.46%/yr vs -3.44%/yr for DXKLX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PHPIX charges 1.78%/yr vs 1.35%/yr for DXKLX.
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и DXKLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции DXKLX по среднегодовой доходности: 7.46% против -3.44% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 77.77%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 7.46%
DXKLX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- -2.10%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- -3.44%
Сравнение доходности по годам PHPIX и DXKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 13.64% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -4.18% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
Correlation
The correlation between PHPIX and DXKLX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г. | -0.15 |
The correlation between PHPIX and DXKLX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPIX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск
PHPIX
DXKLX
Сравнение PHPIX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHPIX | DXKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.08 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | -0.21 | +16.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и DXKLX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что больше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и DXKLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -47.64% | -29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -8.26% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -14.94% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -42.57% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -47.64% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.51% | +42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.64% | -15.08% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 3.23% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и DXKLX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPIX | DXKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 2.49% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.66% | 6.13% | +18.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 8.28% | +23.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 14.01% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 12.46% | +15.49% |
Сравнение комиссий PHPIX и DXKLX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXKLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и DXKLX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DXKLX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.78% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.78% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PHPIX and DXKLX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHPIX has higher volatility (9.41%) compared to DXKLX (2.49%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs DXKLX's -47.64%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHPIX и DXKLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор