Сравнение PHPIX с BTCFX
PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. Over the past 3 years, PHPIX returned 22.50%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PHPIX charges 1.78%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность 29.16%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.
PHPIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 19.05%
- 6 месяцев
- 29.95%
- С начала года
- 29.16%
- 1 год
- 92.81%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 7.73%
BTCFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -32.94%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -48.07%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 29.16% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 14.49% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | -27.15% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between PHPIX and BTCFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
PHPIX
BTCFX
Сравнение PHPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.82 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | -0.86 | +6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | -1.38 | +20.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и BTCFX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, примерно равная максимальной просадке BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -77.89% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -54.81% | +37.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -54.81% | +19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -50.04% | +45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.57% | -36.28% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 34.03% | -28.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и BTCFX
Текущая волатильность для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) составляет 10.27%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 11.65% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 35.05% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 44.61% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 55.13% | -26.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 55.13% | -27.06% |
Сравнение комиссий PHPIX и BTCFX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и BTCFX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | 32.22% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.69% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PHPIX and BTCFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to PHPIX (10.27%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs BTCFX's -77.89%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор