PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHPIX с BTCFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, PHPIX returned 17.28%/yr vs 18.48%/yr for BTCFX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PHPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности PHPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHPIX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -27.61%.

PHPIX

1 день
2.45%
1 месяц
10.82%
С начала года
13.64%
6 месяцев
12.32%
1 год
77.77%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
7.46%

BTCFX

1 день
2.39%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-27.61%
6 месяцев
-27.80%
1 год
-40.56%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		13.64%41.41%1.36%-11.28%-10.73%14.49%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-27.61%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between PHPIX and BTCFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с BLPIXPHPIX с FNPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

PHPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
-0.92

+3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-1.29

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.86

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

-0.76

+5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

-1.30

+17.20

PHPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHPIX и BTCFX

Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, примерно равная максимальной просадке BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.37%

-77.89%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-53.40%

+35.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.00%

-53.40%

+18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.35%

+50.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.64%

-36.07%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

31.37%

-26.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) составляет 9.41%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

12.77%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

34.56%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

44.46%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

55.31%

-26.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.95%

55.31%

-27.36%

Сравнение комиссий PHPIX и BTCFX

PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPIX и BTCFX

Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BTCFX в 38.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.65%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.78%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%

Часто задаваемые вопросы

PHPIX and BTCFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (12.77%) compared to PHPIX (9.41%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs BTCFX's -77.89%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор