Сравнение PHPIX с BTCFX
PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, PHPIX returned 12.44%/yr vs 25.47%/yr for BTCFX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PHPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -24.39%.
PHPIX
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 5.41%
BTCFX
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -24.39%
- 6 месяцев
- -29.06%
- 1 год
- -39.91%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -3.18% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 15.50% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -24.39% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between PHPIX and BTCFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
PHPIX
BTCFX
Сравнение PHPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.77 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | -1.33 | +11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.89 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.03 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и BTCFX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, примерно равная максимальной просадке BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -77.89% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -50.35% | +32.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -50.35% | +15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -48.15% | +35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -35.94% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 29.17% | -24.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и BTCFX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 9.82% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 35.00% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 43.90% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 55.42% | -27.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 55.42% | -27.56% |
Сравнение комиссий PHPIX и BTCFX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и BTCFX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BTCFX в 37.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 37.01% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.92% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PHPIX and BTCFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHPIX has higher volatility (10.50%) compared to BTCFX (9.82%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs BTCFX's -77.89%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор