Сравнение PHPIX с AFBIX
PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PHPIX returned 5.41%/yr vs -4.42%/yr for AFBIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у AFBIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 5.41% против -4.42% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 5.41%
AFBIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- -4.42%
Сравнение доходности по годам PHPIX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -3.18% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.02% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between PHPIX and AFBIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPIX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
AFBIX
Сравнение PHPIX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -1.00 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | -1.51 | +11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -1.14 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.29 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.56 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.95 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и AFBIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки AFBIX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -82.03% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -4.36% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -17.40% | -17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -21.36% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -36.43% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -82.03% | +69.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -57.78% | +26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.88% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и AFBIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 1.22% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 3.01% | +21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 3.81% | +27.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 7.29% | +20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 7.91% | +19.95% |
Сравнение комиссий PHPIX и AFBIX
И PHPIX, и AFBIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и AFBIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.92% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PHPIX and AFBIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHPIX has higher volatility (10.50%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs AFBIX's -82.03%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHPIX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор