Сравнение PHPIX с AFBIX
PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PHPIX returned 7.46%/yr vs -4.40%/yr for AFBIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 7.46% против -4.40% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 77.77%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 7.46%
AFBIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -4.92%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- -4.40%
Сравнение доходности по годам PHPIX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 13.64% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.09% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between PHPIX and AFBIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPIX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
AFBIX
Сравнение PHPIX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHPIX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -1.02 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | -1.63 | +17.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и AFBIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки AFBIX в -82.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -82.07% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -3.69% | -13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -17.55% | -17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -21.51% | -17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -36.55% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -82.05% | +82.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.64% | -57.84% | +26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 2.59% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и AFBIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 1.13% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.66% | 3.13% | +21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 3.90% | +28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 7.29% | +21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 7.92% | +20.03% |
Сравнение комиссий PHPIX и AFBIX
И PHPIX, и AFBIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и AFBIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.78% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PHPIX and AFBIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHPIX has higher volatility (9.41%) compared to AFBIX (1.13%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs AFBIX's -82.07%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHPIX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор