Сравнение PHO с PIT
PHO (Invesco Water Resources ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. PHO is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, PHO returned 7.30%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PHO charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности PHO и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHO показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
PHO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 11.78%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHO и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | -5.09% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -0.35% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between PHO and PIT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between PHO and PIT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHO vs. PIT — Ранг доходности на риск
PHO
PIT
Сравнение PHO c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHO | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.62 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 10.88 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHO и PIT
Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHO | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -15.19% | -40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -15.19% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -15.19% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -15.19% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -4.08% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.66% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHO и PIT
Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 4.40%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHO | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.72% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 19.40% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 21.66% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.50% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.50% | +1.95% |
Сравнение комиссий PHO и PIT
PHO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHO и PIT
Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.61% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHO and PIT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to PHO (4.40%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 7.30% for PHO. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.61% for PHO.
PHO is categorized as Water Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHO и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор