PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHO с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PHO и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.


PHO

1 день
-0.30%
1 месяц
2.01%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-6.73%
1 год
-3.23%
3 года*
7.30%
5 лет*
5.25%
10 лет*
11.78%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и PIT


2026 (YTD)2025202420232022
PHO
Invesco Water Resources ETF
-5.09%7.62%8.59%18.85%-0.35%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between PHO and PIT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.03

The correlation between PHO and PIT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Water Resources ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

PHO vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHO
Ранг доходности на риск PHO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина

PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PHOPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.62

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

10.88

-11.44

PHO vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHO и PIT

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и PIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PHOPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-15.19%

-40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-15.19%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-15.19%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-15.19%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-4.08%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.66%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и PIT

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 4.40%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PHOPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.72%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

19.40%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

21.66%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.50%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.50%

+1.95%

Сравнение комиссий PHO и PIT

PHO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и PIT

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PIT в 7.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.61%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PHO and PIT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (4.72%) compared to PHO (4.40%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 7.30% for PHO. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.61% for PHO.

PHO is categorized as Water Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for PHO and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор