PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHO с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHO с LIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PHO (Invesco Water Resources ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index, while LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHO returned 11.71%/yr vs 14.53%/yr for LIT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHO charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности PHO и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHO показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 27.00%. За последние 10 лет акции PHO уступали акциям LIT по среднегодовой доходности: 11.71% против 14.53% соответственно.

PHO

1 день
0.63%
1 месяц
2.30%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-1.80%
3 года*
7.13%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.71%

LIT

1 день
2.02%
1 месяц
-5.27%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.31%
1 год
124.44%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHO и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHO
Invesco Water Resources ETF		-4.97%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		27.00%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%

Correlation

The correlation between PHO and LIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г.

0.58

Over the past year, the correlation between PHO and LIT has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PHO и LIT

Секторы
PHO
LIT

Промышленность

54.6%
25.0%

Коммунальные услуги

14.1%

-

Технологии

12.9%
16.0%

Здравоохранение

10.0%

-

Сырьевые материалы

8.3%
49.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PHO
54.6%
LIT
25.0%

Коммунальные услуги

PHO
14.1%
LIT

-

Технологии

PHO
12.9%
LIT
16.0%

Здравоохранение

PHO
10.0%
LIT

-

Сырьевые материалы

PHO
8.3%
LIT
49.9%

Финансовые услуги

PHO
0.1%
LIT

-

Коммуникационные услуги

PHO

-

LIT

-

Потребительский циклический сектор

PHO

-

LIT
9.1%

Потребительский защитный сектор

PHO

-

LIT

-

Энергетика

PHO

-

LIT

-

Недвижимость

PHO

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Water Resources ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

PHO vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 77
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHO c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Water Resources ETF (PHO) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHOLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
3.57

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.94

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.52

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

7.36

-7.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

27.27

-27.84

PHO vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHO и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHO и LIT

Максимальная просадка PHO за все время составила -55.62%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHO и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHOLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.62%

-65.91%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-16.46%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-53.01%

+33.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-65.91%

+37.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-65.91%

+30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-11.21%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-33.59%

+23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.45%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PHO и LIT

Текущая волатильность для Invesco Water Resources ETF (PHO) составляет 4.41%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что PHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHOLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

11.56%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

23.80%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

33.94%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

32.04%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

30.77%

-11.31%

Сравнение комиссий PHO и LIT

PHO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHO и LIT

Дивидендная доходность PHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности LIT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PHO and LIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (11.56%) compared to PHO (4.41%). In terms of maximum drawdown, PHO dropped -55.62% vs LIT's -65.91%.

On 10-year performance, LIT leads with 14.53% vs 11.71% for PHO. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LIT has performed better with a 14.53% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

PHO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.38% for LIT.

PHO is categorized as Water Equities, while LIT is Commodity Producers Equities. PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for PHO and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHO и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор