Сравнение PHM с DOV
PHM (PulteGroup, Inc.) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PHM returned 22.20%/yr vs 16.36%/yr for DOV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции DOV по среднегодовой доходности: 22.20% против 16.36% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
DOV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам PHM и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
DOV Dover Corporation | 11.89% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between PHM and DOV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.35 |
Over the past year, PHM and DOV have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PHM:
$23.88B
DOV:
$29.55B
PHM:
$10.36
DOV:
$8.01
PHM:
11.88
DOV:
27.14
PHM:
0.84
DOV:
1.12
PHM:
1.44
DOV:
3.61
PHM:
1.84
DOV:
3.95
PHM:
$16.83B
DOV:
$8.28B
PHM:
$4.39B
DOV:
$3.27B
PHM:
$2.76B
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. DOV — Ранг доходности на риск
PHM
DOV
Сравнение PHM c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHM | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 3.42 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHM и DOV
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -58.22% | -34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -15.34% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -26.59% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -35.56% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -45.24% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -6.36% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -13.14% | -22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 6.71% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и DOV
PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 7.17% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 18.33% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 24.36% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 24.87% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 26.75% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и DOV
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DOV в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и DOV
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and DOV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHM has higher volatility (9.64%) compared to DOV (7.17%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор