Сравнение PHIYX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PHIYX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHIYX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.31% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PHIYX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 12.26% соответственно.
PHIYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.08%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHIYX и PMJIX
PHIYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PHIYX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PHIYX
PMJIX
Сравнение PHIYX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIYX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.72 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.16 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.94 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 3.76 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIYX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.72 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.25 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.37 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.33 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между PHIYX и PMJIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIYX и PMJIX
Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.84% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PHIYX и PMJIX
Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHIYX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -49.75% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -14.85% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -49.75% | +34.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | -49.75% | +29.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -9.91% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -16.44% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 3.69% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIYX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.46%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHIYX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.31% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 12.52% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 22.29% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 39.63% | -34.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 33.08% | -27.46% |