Сравнение PHIYX с UUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).
PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHIYX и UUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHIYX и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | -1.31% | 8.60% | 6.81% | 12.83% | -11.96% | 4.07% | 5.37% | 14.96% | -2.47% | 7.03% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции PHIYX превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 5.08% против 3.07% соответственно.
PHIYX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.08%
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHIYX и UUP
PHIYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Доходность на риск
PHIYX vs. UUP — Ранг доходности на риск
PHIYX
UUP
Сравнение PHIYX c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIYX | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.05 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.12 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.08 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 0.15 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIYX | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.05 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.44 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.20 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между PHIYX и UUP составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIYX и UUP
Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности UUP в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIYX PIMCO High Yield Fund | 5.84% | 6.19% | 6.18% | 5.62% | 6.01% | 4.53% | 4.55% | 5.04% | 5.63% | 5.11% | 5.37% | 8.79% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHIYX и UUP
Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и UUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHIYX | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -22.19% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -5.62% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -10.37% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.30% | -14.24% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.93% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -8.96% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 3.20% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIYX и UUP
Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.46%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHIYX | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.07% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 4.17% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 7.42% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 7.24% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.99% | -1.37% |