PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHIYX с FSRKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHIYX с FSRKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHIYX (PIMCO High Yield Fund) and FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) are both mutual funds - PHIYX is a High Yield Bonds fund managed by PIMCO, while FSRKX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PHIYX returned 3.63%/yr vs 6.55%/yr for FSRKX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PHIYX charges 0.56%/yr vs 0.51%/yr for FSRKX.

Доходность

Сравнение доходности PHIYX и FSRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHIYX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у FSRKX с доходностью 8.80%.

PHIYX

1 день
0.12%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.92%
3 года*
8.15%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.05%

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.83%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHIYX и FSRKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		1.05%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%2.85%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		8.80%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%

Correlation

The correlation between PHIYX and FSRKX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.47

Over the past year, the correlation between PHIYX and FSRKX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Yield Fund

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSIGXPHIYX с DODIXPHIYX с BSVPHIYX с USHYPHIYX с FBCGX
Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с MACAXFSRKX с TPDAXFSRKX с PUDZX

Доходность на риск

PHIYX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHIYX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHIYXFSRKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.61

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
5.11

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.73

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

8.79

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

32.89

-19.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHIYX vs. FSRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHIYX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа FSRKX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIYX и FSRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHIYXFSRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.61

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.93

+0.38

Просадки

Сравнение просадок PHIYX и FSRKX

Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и FSRKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHIYXFSRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-19.93%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-1.93%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

-5.84%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-12.74%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.21%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.51%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PHIYX и FSRKX

Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHIYXFSRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.33%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

3.67%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

4.71%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

6.94%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

7.79%

-2.16%

Сравнение комиссий PHIYX и FSRKX

PHIYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FSRKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHIYX и FSRKX

Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности FSRKX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.25%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		6.35%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%

Часто задаваемые вопросы

PHIYX and FSRKX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRKX has higher volatility (1.33%) compared to PHIYX (1.19%). In terms of maximum drawdown, PHIYX dropped -32.73% vs FSRKX's -19.93%.

FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHIYX и FSRKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор