PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHIYX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHIYX с DODIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHIYX (PIMCO High Yield Fund) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - PHIYX is a High Yield Bonds fund managed by PIMCO, while DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, PHIYX returned 5.03%/yr vs 2.90%/yr for DODIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PHIYX charges 0.56%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности PHIYX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHIYX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PHIYX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 5.03% против 2.90% соответственно.

PHIYX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.39%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.03%

DODIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.51%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHIYX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		0.80%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%14.96%-2.47%7.03%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.28%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between PHIYX and DODIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1992 г.

0.35

The correlation between PHIYX and DODIX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Yield Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSIGXPHIYX с FSRKXPHIYX с BSVPHIYX с FBCGXPHIYX с USHY
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

PHIYX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHIYX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHIYXDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.51

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.24

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.96

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

5.95

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHIYX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHIYX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIYX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHIYXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.51

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.22

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.47

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PHIYX и DODIX

Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHIYXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-16.89%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-3.17%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

-5.68%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-16.89%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.30%

-16.89%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.86%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.50%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.04%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PHIYX и DODIX

Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.19%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHIYXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.40%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.99%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

4.12%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

5.56%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

4.45%

+1.18%

Сравнение комиссий PHIYX и DODIX

PHIYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHIYX и DODIX

Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности DODIX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.27%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		6.36%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%

Часто задаваемые вопросы

PHIYX and DODIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODIX has higher volatility (1.40%) compared to PHIYX (1.19%). In terms of maximum drawdown, PHIYX dropped -32.73% vs DODIX's -16.89%.

PHIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHIYX и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор