PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHIYX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHIYX с DODIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности PHIYX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHIYX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		-1.31%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%14.96%-2.47%7.03%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, PHIYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PHIYX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 3.05% соответственно.

PHIYX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.80%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.08%

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Yield Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSIGXPHIYX с FSRKXPHIYX с BSVPHIYX с USHYPHIYX с FBCGX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX

Сравнение комиссий PHIYX и DODIX

PHIYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

PHIYX
PIMCO High Yield Fund
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Доходность на риск

PHIYX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHIYX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHIYXDODIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.17

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.67

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.88

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

5.55

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHIYX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHIYX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIYX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHIYXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.25

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между PHIYX и DODIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHIYX и DODIX

Дивидендная доходность PHIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности DODIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		5.84%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Просадки

Сравнение просадок PHIYX и DODIX

Максимальная просадка PHIYX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIYX и DODIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHIYXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-16.89%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.94%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-16.89%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.30%

-16.89%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.09%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.50%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.99%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PHIYX и DODIX

Текущая волатильность для PIMCO High Yield Fund (PHIYX) составляет 1.46%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PHIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHIYXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.82%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.80%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.60%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

5.52%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

4.42%

+1.20%