Сравнение PHIN с GZPZY
PHIN (PHINIA Inc.) and GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) are both stocks. PHIN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, PHIN returned 88.86% vs 22.66% for GZPZY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHIN и GZPZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHIN показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у GZPZY с доходностью 22.29%.
PHIN
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 47.43%
- 1 год
- 88.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GZPZY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHIN и GZPZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | 28.21% | 32.99% | 62.69% | -16.59% |
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 22.29% | 48.62% | -0.28% | 54.70% |
Correlation
The correlation between PHIN and GZPZY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between PHIN and GZPZY shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHIN:
$3.10B
GZPZY:
$8.49B
PHIN:
$3.58
GZPZY:
$4.09
PHIN:
22.36
GZPZY:
11.18
PHIN:
1.20
GZPZY:
0.32
PHIN:
0.88
GZPZY:
5.89
PHIN:
2.00
GZPZY:
14.45
PHIN:
$3.57B
GZPZY:
$1.44B
PHIN:
$763.00M
GZPZY:
$1.26B
PHIN:
$374.00M
GZPZY:
$868.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHIN vs. GZPZY — Ранг доходности на риск
PHIN
GZPZY
Сравнение PHIN c GZPZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIN | GZPZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.59 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 5.20 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIN | GZPZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 0.89 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PHIN и GZPZY
Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки GZPZY в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и GZPZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHIN | GZPZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -32.48% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -8.82% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -6.70% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -9.01% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 4.38% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIN и GZPZY
PHINIA Inc. (PHIN) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что PHIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GZPZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHIN | GZPZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 7.68% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 20.39% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 26.71% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.46% | 29.39% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.46% | 28.90% | +11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIN и GZPZY
Дивидендная доходность PHIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GZPZY в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 3.95% | 4.83% | 4.97% | 2.66% | 2.26% | 3.19% |
PHIN PHINIA Inc. | 1.05% | 1.72% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHIN и GZPZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHINIA Inc. и Gaztransport & Technigaz SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHIN и GZPZY
PHIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
GZPZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
PHIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
GZPZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
PHIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
GZPZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.
Часто задаваемые вопросы
PHIN and GZPZY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHIN has higher volatility (10.87%) compared to GZPZY (7.68%). In terms of maximum drawdown, PHIN dropped -34.71% vs GZPZY's -32.48%.
PHIN currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHIN и GZPZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор