PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHIN с GZPZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHIN с GZPZY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHIN (PHINIA Inc.) and GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) are both stocks. PHIN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, PHIN returned 97.63% vs 21.23% for GZPZY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHIN и GZPZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHINIA Inc. (PHIN) и Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHIN показывает доходность 34.26%, что значительно выше, чем у GZPZY с доходностью 24.71%.

PHIN

1 день
3.69%
1 месяц
12.04%
С начала года
34.26%
6 месяцев
37.26%
1 год
97.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GZPZY

1 день
-2.47%
1 месяц
1.98%
С начала года
24.71%
6 месяцев
24.71%
1 год
21.23%
3 года*
41.94%
5 лет*
25.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHIN и GZPZY

2026 (YTD)202520242023
PHIN
PHINIA Inc.		34.26%32.99%62.69%2.87%
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		24.71%48.62%-0.28%54.70%

Correlation

The correlation between PHIN and GZPZY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHIN:

$3.23B

GZPZY:

$8.45B

EPS

PHIN:

$3.58

GZPZY:

€4.09

Коэффициент P/E

PHIN:

23.33

GZPZY:

9.78

Коэффициент PEG

PHIN:

1.26

GZPZY:

0.28

Коэффициент P/S

PHIN:

0.92

GZPZY:

5.16

Коэффициент P/B

PHIN:

2.09

GZPZY:

12.65

Общая выручка (12 мес.)

PHIN:

$3.57B

GZPZY:

€1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHIN:

$763.00M

GZPZY:

€1.26B

EBITDA (12 мес.)

PHIN:

$374.00M

GZPZY:

€868.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHINIA Inc.

Gaztransport & Technigaz SA

Часто сравнивают с PHIN:
PHIN с ^GSPCPHIN с KKRPHIN с ONPHIN с FBGRXPHIN с VOOGPHIN с SKILPHIN с HSBC
Часто сравнивают с GZPZY:
GZPZY с LTMGZPZY с NATLGZPZY с TLGPYGZPZY с FLGZYGZPZY с SCMWYGZPZY с NATKYGZPZY с AHR

Доходность на риск

PHIN vs. GZPZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHIN
Ранг доходности на риск PHIN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIN: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GZPZY
Ранг доходности на риск GZPZY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZPZY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZPZY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZPZY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZPZY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZPZY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHIN c GZPZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHINGZPZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
0.84

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
1.52

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

2.43

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

4.72

+8.72

PHIN vs. GZPZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHIN на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа GZPZY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHIN и GZPZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHIN и GZPZY

Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки GZPZY в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и GZPZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHINGZPZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-32.48%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-8.82%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-4.85%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-8.96%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

4.52%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PHIN и GZPZY

PHINIA Inc. (PHIN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PHIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GZPZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHINGZPZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

4.12%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

20.61%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.37%

25.60%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.62%

29.46%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.62%

28.79%

+13.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHIN и GZPZY

Дивидендная доходность PHIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GZPZY в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		4.58%4.83%4.97%2.66%2.26%3.19%
PHIN
PHINIA Inc.		1.37%1.72%2.08%1.65%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHIN и GZPZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHINIA Inc. и Gaztransport & Technigaz SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
878.00M
411.24M
(PHIN) Общая выручка
(GZPZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PHIN значения в USD, GZPZY значения в EUR

Сравнение рентабельности PHIN и GZPZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PHINIA Inc. и Gaztransport & Technigaz SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.4%
65.0%
Активы портфеля
PHIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

GZPZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

PHIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

GZPZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

PHIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

GZPZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.

Часто задаваемые вопросы

PHIN and GZPZY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHIN has higher volatility (10.81%) compared to GZPZY (4.12%). In terms of maximum drawdown, PHIN dropped -34.71% vs GZPZY's -32.48%.

PHIN currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHIN и GZPZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор