Сравнение PHEQ с ARLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).
PHEQ и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и ARLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHEQ и ARLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 10.45% |
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | -4.91% | 11.27% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -4.91%.
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARLU
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и ARLU
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARLU в 0.74%.
Доходность на риск
PHEQ vs. ARLU — Ранг доходности на риск
PHEQ
ARLU
Сравнение PHEQ c ARLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | ARLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.23 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.21 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 5.20 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.58 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и ARLU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и ARLU
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как ARLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
ARLU Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и ARLU
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и ARLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHEQ | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -15.38% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -9.66% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -6.61% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.31% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.25% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и ARLU
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.90%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHEQ | ARLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 5.39% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 9.38% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 13.99% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 12.78% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 12.78% | -4.00% |