Сравнение PHDG с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
PHDG и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 5.88% против 15.86% соответственно.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и VOOG
PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
PHDG vs. VOOG — Ранг доходности на риск
PHDG
VOOG
Сравнение PHDG c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.05 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.62 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.76 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 6.81 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.05 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и VOOG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и VOOG
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и VOOG
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -32.73% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -13.71% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -32.73% | +15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -32.73% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -9.07% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -5.01% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.54% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и VOOG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 7.28% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 12.68% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 22.28% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 21.16% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 20.65% | -8.76% |