Сравнение PHDG с SPYH
PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both Equity Hedged funds. PHDG is passively managed, while SPYH is actively managed. Over the past year, PHDG returned 18.45% vs 14.40% for SPYH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for SPYH.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SPYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у SPYH с доходностью 3.58%.
PHDG
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.20%
SPYH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHDG и SPYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 8.98% | 4.70% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 3.58% | 20.01% |
Correlation
The correlation between PHDG and SPYH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between PHDG and SPYH shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHDG vs. SPYH — Ранг доходности на риск
PHDG
SPYH
Сравнение PHDG c SPYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHDG | SPYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.40 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 10.98 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SPYH
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки SPYH в -7.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHDG | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -7.22% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -6.02% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -2.42% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -0.76% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.31% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SPYH
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHDG | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 3.23% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 6.38% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 8.23% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 12.40% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 12.40% | -0.29% |
Сравнение комиссий PHDG и SPYH
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPYH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SPYH
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SPYH в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.70% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.80% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHDG and SPYH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (7.72%) compared to SPYH (3.23%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs SPYH's -7.22%.
On 1-year performance, PHDG leads with 18.45% vs 14.40% for SPYH. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHDG has performed better with a 18.45% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for SPYH.
SPYH has the higher dividend yield at 7.80%, compared with 1.70% for PHDG.
They also come from different issuers: Invesco and NEOS. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.68% for SPYH.
SPYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHDG и SPYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор