Сравнение PHDG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PHDG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.32% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.84% против 14.02% соответственно.
PHDG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 5.84%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и IVV
PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
PHDG vs. IVV — Ранг доходности на риск
PHDG
IVV
Сравнение PHDG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.97 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.49 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.53 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 7.32 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.97 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и IVV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и IVV
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.09% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и IVV
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -55.25% | +37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -12.06% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -24.53% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -33.90% | +16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -6.26% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -10.85% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.53% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и IVV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.76%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 5.30% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 9.45% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 18.31% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 16.89% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 18.04% | -6.15% |