Сравнение PHB с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
PHB и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PHB и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHB и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | -1.64% | 8.75% | 5.54% | 11.19% | -8.77% | 3.32% | 5.20% | 13.59% | -2.69% | 5.12% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PHB уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.97% соответственно.
PHB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.69%
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHB и YLD
PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
PHB vs. YLD — Ранг доходности на риск
PHB
YLD
Сравнение PHB c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHB | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.56 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 8.23 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHB | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PHB и YLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHB и YLD
Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | 5.65% | 5.48% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PHB и YLD
Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHB | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.79% | -28.34% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -4.42% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -13.89% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | -28.34% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.85% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -2.74% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.84% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHB и YLD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.34% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHB | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.34% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 3.40% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 6.50% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 6.38% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 8.26% | -1.37% |