PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHB с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHB с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

PHB и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHB и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHB и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		-1.64%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PHB уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 4.69% против 11.21% соответственно.

PHB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.35%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.69%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PHB:
PHB с BKLNPHB с SOXQPHB с PPAPHB с SPHDPHB с PCEFPHB с QQQPHB с SIHY
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий PHB и RSP

PHB берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

PHB vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHB
Ранг доходности на риск PHB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHB c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHBRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.75

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.17

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

4.64

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHB vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHBRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.75

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Корреляция

Корреляция между PHB и RSP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и RSP

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF		5.65%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PHB и RSP

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

PHBRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.79%

-59.92%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-12.54%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

-21.38%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-39.04%

+17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-5.66%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.69%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.80%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и RSP

Текущая волатильность для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) составляет 2.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHBRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

4.40%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

8.84%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

17.16%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

16.20%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

18.36%

-11.47%