Сравнение PHB с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
PHB и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHB и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHB и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | -1.64% | 8.75% | 5.54% | 11.19% | -8.77% | 3.32% | 3.98% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
PHB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.69%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHB и QQQM
PHB берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHB vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PHB
QQQM
Сравнение PHB c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHB | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.68 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.02 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 7.35 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHB | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.64 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PHB и QQQM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHB и QQQM
Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | 5.65% | 5.48% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHB и QQQM
Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHB | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.79% | -35.04% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -12.55% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -35.04% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -7.86% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -8.47% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 3.44% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHB и QQQM
Текущая волатильность для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) составляет 2.34%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHB | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 6.58% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 12.79% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 22.45% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 22.24% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 22.26% | -15.37% |