PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHB с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHB и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHB и LDRH


Доходность по периодам

С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.


PHB

1 день
0.56%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.39%
1 год
5.35%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.69%

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Сравнение комиссий PHB и LDRH

PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.


Доходность на риск

PHB vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHB
Ранг доходности на риск PHB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHB: 4747
Ранг коэф-та Мартина

LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHB c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHBLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.71

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.63

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.39

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

14.61

-9.29

PHB vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHB на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа LDRH равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHB и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHBLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.61

-1.33

Корреляция

Корреляция между PHB и LDRH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHB и LDRH

Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности LDRH в 6.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHB
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF
5.65%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHB и LDRH

Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и LDRH.


Загрузка...

Показатели просадок


PHBLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.79%

-3.17%

-41.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-2.82%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.32%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-0.25%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.46%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PHB и LDRH

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHBLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.34%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.04%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

3.89%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

3.62%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

3.62%

+3.27%