Сравнение PHB с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
PHB и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2007 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHB и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHB и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | -1.64% | 8.75% | -0.82% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PHB показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
PHB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.69%
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHB и LDRH
PHB берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
PHB vs. LDRH — Ранг доходности на риск
PHB
LDRH
Сравнение PHB c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHB | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.71 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.63 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.39 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 14.61 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHB | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.61 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между PHB и LDRH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHB и LDRH
Дивидендная доходность PHB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHB Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF | 5.65% | 5.48% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHB и LDRH
Максимальная просадка PHB за все время составила -44.79%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHB и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHB | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.79% | -3.17% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.82% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.32% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -0.25% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.46% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHB и LDRH
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (PHB) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHB | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.34% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.04% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 3.89% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 3.62% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 3.62% | +3.27% |