Сравнение PH с PG
PH (Parker-Hannifin Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PH returned 25.62%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 25.62% против 8.53% соответственно.
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам PH и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between PH and PG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.27 |
The correlation between PH and PG shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$119.88B
PG:
$347.29B
PH:
$27.15
PG:
$5.24
PH:
35.02
PG:
28.45
PH:
1.48
PG:
6.96
PH:
5.81
PG:
4.17
PH:
7.82
PG:
6.68
PH:
$20.99B
PG:
$86.72B
PH:
$7.81B
PG:
$43.64B
PH:
$5.31B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. PG — Ранг доходности на риск
PH
PG
Сравнение PH c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.11 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -0.20 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и PG
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -54.25% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -15.52% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -21.15% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -23.77% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -23.77% | -30.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -13.57% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -12.17% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 8.87% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и PG
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.33%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.35% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 15.86% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 19.69% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 18.08% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 19.17% | +12.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и PG
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и PG
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
PH and PG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs PG's -54.25%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор