PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PH с PAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PH с PAAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PH (Parker-Hannifin Corporation) is a stock, while PAAA (PGIM AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by PGIM. Over the past year, PH returned 32.27% vs 5.22% for PAAA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PH и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.02%.

PH

1 день
2.52%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.25%
1 год
32.27%
3 года*
38.72%
5 лет*
24.66%
10 лет*
24.20%

PAAA

1 день
-0.01%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PH и PAAA

2026 (YTD)202520242023
PH
Parker-Hannifin Corporation		-0.36%39.54%39.58%17.86%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		2.02%5.37%7.47%3.83%

Correlation

The correlation between PH and PAAA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parker-Hannifin Corporation

PGIM AAA CLO ETF

Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с UNH
Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO

Доходность на риск

PH vs. PAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PH
Ранг доходности на риск PH: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PH c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHPAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
10.75

-9.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
21.66

-19.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

6.63

-5.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

30.14

-28.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

186.37

-181.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PH vs. PAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PAAA равного 10.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHPAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

10.75

-9.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

6.77

-6.33

Просадки

Сравнение просадок PH и PAAA

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и PAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHPAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-1.04%

-65.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-0.17%

-19.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.55%

-0.02%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-0.02%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

0.03%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PH и PAAA

Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHPAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

0.11%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

0.36%

+18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

0.49%

+24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

0.98%

+27.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

0.98%

+30.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и PAAA

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PAAA в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.88%5.12%5.88%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.85%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Часто задаваемые вопросы

PH and PAAA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PH has higher volatility (6.71%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs PAAA's -1.04%.

PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.75 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PH и PAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор