Сравнение PH с DOV
PH (Parker-Hannifin Corporation) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 16.12%/yr for DOV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PH и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции DOV по среднегодовой доходности: 24.75% против 16.12% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
DOV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам PH и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
DOV Dover Corporation | 11.26% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between PH and DOV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.53 |
The correlation between PH and DOV shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
DOV:
$29.38B
PH:
$27.11
DOV:
$8.01
PH:
32.58
DOV:
26.98
PH:
1.37
DOV:
1.12
PH:
5.40
DOV:
3.59
PH:
7.26
DOV:
3.92
PH:
$20.99B
DOV:
$8.28B
PH:
$7.81B
DOV:
$3.27B
PH:
$5.31B
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. DOV — Ранг доходности на риск
PH
DOV
Сравнение PH c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.42 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 3.27 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.36 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PH и DOV
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -58.22% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -15.34% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -26.59% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -35.56% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -45.24% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -6.90% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -13.14% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 6.67% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и DOV
Parker-Hannifin Corporation (PH) и Dover Corporation (DOV) имеют волатильность 5.59% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.74% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 17.99% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 24.02% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 24.80% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 26.74% | +4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и DOV
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DOV в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и DOV
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
PH and DOV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOV has higher volatility (5.74%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs DOV's -58.22%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор