Сравнение PGY с MRK
PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. PGY operates in Software - Infrastructure (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, PGY returned 1.47%/yr vs 5.87%/yr for MRK. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PGY и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGY показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%.
PGY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам PGY и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.22% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 26.27% |
Correlation
The correlation between PGY and MRK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
PGY:
$1.49B
MRK:
$294.29B
PGY:
$1.06
MRK:
$3.58
PGY:
14.50
MRK:
33.21
PGY:
1.10
MRK:
4.52
PGY:
2.82
MRK:
6.41
PGY:
$1.30B
MRK:
$65.59B
PGY:
$396.55M
MRK:
$49.79B
PGY:
$180.28M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGY vs. MRK — Ранг доходности на риск
PGY
MRK
Сравнение PGY c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGY | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.49 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 11.22 | -11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGY и MRK
Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGY | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -68.61% | -29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.71% | -11.37% | -64.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.71% | -43.44% | -32.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -5.03% | -90.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -18.83% | -73.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.48% | 4.54% | +44.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGY и MRK
Pagaya Technologies Ltd. (PGY) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что PGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGY | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 9.57% | +13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.92% | 18.04% | +38.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 27.18% | +53.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.65% | 23.66% | +120.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.65% | 22.96% | +121.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGY и MRK
PGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGY и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGY и MRK
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
PGY and MRK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (23.48%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGY и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор