Сравнение PGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PGX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.52% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.73% против 19.05% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.73%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и QQQ
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PGX
QQQ
Сравнение PGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.04 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.62 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.93 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 7.00 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.04 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.86 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.38 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PGX и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и QQQ
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и QQQ
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -82.97% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -11.96% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -35.12% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -35.12% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -7.75% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -32.98% | +24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.48% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.42%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 6.38% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 12.82% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 22.69% | -15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 22.37% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 22.24% | -9.24% |