Сравнение PGX с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
PGX и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PGX и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 0.59% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.15%.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PREF
PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
PGX vs. PREF — Ранг доходности на риск
PGX
PREF
Сравнение PGX c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.78 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.34 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.12 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 9.17 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.78 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.65 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.64 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PGX и PREF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PREF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PREF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PREF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -22.99% | -43.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -2.88% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -16.99% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -1.65% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.73% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.67% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PREF
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.77% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 2.51% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 3.45% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 4.84% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 6.35% | +6.65% |