Сравнение PGX с NPFI

С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PGX и NPFI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и NPFI.

Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.