PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NPFI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и SPY

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.72%9.21%6.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

NPFI

1 день
0.95%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с BINC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий NPFI и SPY

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

NPFI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.93

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.45

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.53

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

7.30

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.93

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.56

+1.98

Корреляция

Корреляция между NPFI и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и SPY

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.52%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и SPY

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-55.19%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-12.05%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-6.24%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-9.09%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.52%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и SPY

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.31%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

9.47%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

19.05%

-15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

17.06%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

17.92%

-15.06%