PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с PFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

NPFI и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и PFF

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPYNPFI с BINC
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Сравнение комиссий NPFI и PFF

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

NPFI vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.66

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.97

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.13

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.01

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

2.85

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.66

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.20

+2.38

Корреляция

Корреляция между NPFI и PFF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и PFF

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности PFF в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и PFF

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFIPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-65.55%

+62.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-5.28%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-4.01%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-5.81%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.86%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и PFF

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFIPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.69%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

5.12%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

8.33%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

10.26%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

12.63%

-9.77%