PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с SDSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI).

NPFI и SDSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и SDSI

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.23%6.54%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SDSI с доходностью 0.23%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.92%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с BFIXNPFI с SPYNPFI с BINC
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NEARSDSI с CSHISDSI с JAAA

Сравнение комиссий NPFI и SDSI

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SDSI в 0.33%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF

Доходность на риск

NPFI vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFISDSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.01

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.77

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.85

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

16.05

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFISDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

2.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между NPFI и SDSI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и SDSI

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SDSI в 4.54%

TTM2025202420232022
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.54%4.91%5.49%5.37%0.98%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и SDSI

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и SDSI.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFISDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-1.29%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-1.29%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.70%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.25%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.31%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и SDSI

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что NPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFISDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.79%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

1.19%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

2.46%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.31%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

2.31%

+0.55%