PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с SDCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

NPFI и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и SDCP

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPYNPFI с BINC
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с FUSISDCP с TSECSDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLDSDCP с USDX

Сравнение комиссий NPFI и SDCP

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

NPFI vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFISDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.36

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.67

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.56

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

5.59

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

18.33

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFISDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

2.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между NPFI и SDCP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и SDCP

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SDCP в 5.27%

TTM202520242023
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и SDCP

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFISDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-1.00%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-0.82%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.48%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.18%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.25%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и SDCP

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что NPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFISDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.40%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

0.94%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

1.88%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.10%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

2.10%

+0.76%