PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGX с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGX с FPFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).

PGX и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGX и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGX и FPFD

2026 (YTD)20252024202320222021
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.88%3.48%6.53%9.48%-21.16%0.84%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		-0.17%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.17%.

PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%

FPFD

1 день
0.18%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.41%
1 год
5.40%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred ETF

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с JEPIPGX с FPEPGX с DIV
Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с SPYFPFD с FDRRFPFD с QPFF

Сравнение комиссий PGX и FPFD

PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FPFD в 0.59%.

FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
PGX
Invesco Preferred ETF

Доходность на риск

PGX vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGXFPFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.53

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.07

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.69

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

6.10

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGX vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FPFD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGXFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.53

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.30

-0.16

Корреляция

Корреляция между PGX и FPFD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и FPFD

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности FPFD в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF		6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.08%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGX и FPFD

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и FPFD.

Загрузка...

Показатели просадок

PGXFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-20.83%

-45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-3.18%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.11%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.03%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.88%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и FPFD

Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGXFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.37%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.08%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

3.54%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

5.37%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

5.37%

+7.63%