Сравнение PGX с EVPF
PGX (Invesco Preferred ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PGX is passively managed, while EVPF is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGX charges 0.52%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности PGX и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 2.35%
EVPF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGX и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -2.07% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.15% |
Correlation
The correlation between PGX and EVPF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGX vs. EVPF — Ранг доходности на риск
PGX
EVPF
Сравнение PGX c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.10 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок PGX и EVPF
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGX | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -2.36% | -64.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -0.19% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -0.51% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGX | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 4.28% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 4.28% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 4.28% | +8.74% |
Сравнение комиссий PGX и EVPF
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и EVPF
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.23% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
Часто задаваемые вопросы
PGX and EVPF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for PGX.
PGX has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Invesco and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.52% for PGX and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для PGX и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор