Сравнение PGWCX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PGWCX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGWCX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | -9.44% | 19.31% | 52.99% | 52.26% | -34.89% | 19.61% | 47.57% | 32.96% | -6.82% | 30.45% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.20% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.98% против 8.80% соответственно.
PGWCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 16.98%
TVRIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGWCX и TVRIX
PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
PGWCX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
PGWCX
TVRIX
Сравнение PGWCX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGWCX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.99 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.46 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.19 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGWCX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.99 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PGWCX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGWCX и TVRIX
Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности TVRIX в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | 15.32% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.06% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGWCX и TVRIX
Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGWCX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -39.36% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -8.45% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.09% | -24.87% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.09% | -39.36% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -8.56% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -6.10% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.09% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGWCX и TVRIX
Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGWCX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 4.50% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 7.87% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 12.62% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 14.46% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 17.80% | +6.59% |