Сравнение PGWCX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PGWCX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGWCX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | -9.44% | 19.31% | 52.99% | 52.26% | -34.89% | 19.61% | 47.57% | 32.96% | -6.82% | 30.45% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -4.61% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PGWCX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.98% против 11.80% соответственно.
PGWCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 16.98%
PROVX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGWCX и PROVX
PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
PGWCX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
PGWCX
PROVX
Сравнение PGWCX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGWCX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 3.61 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGWCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PGWCX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGWCX и PROVX
Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что меньше доходности PROVX в 17.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | 15.32% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.61% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок PGWCX и PROVX
Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGWCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -57.65% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -12.54% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.09% | -27.48% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.09% | -27.48% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -9.32% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -13.23% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.34% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGWCX и PROVX
Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGWCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 4.32% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 8.84% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 14.57% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 15.59% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 16.12% | +8.27% |