Сравнение PGWCX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PGWCX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGWCX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | -10.48% | 19.31% | 52.99% | 52.26% | -34.89% | 19.61% | 47.57% | 32.96% | -6.82% | 30.45% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PGWCX показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции PGWCX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 16.85% против 7.45% соответственно.
PGWCX
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 16.85%
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGWCX и ALOIX
PGWCX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
PGWCX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
PGWCX
ALOIX
Сравнение PGWCX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGWCX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.70 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.26 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.57 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 13.91 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGWCX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.70 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.29 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PGWCX и ALOIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGWCX и ALOIX
Дивидендная доходность PGWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности ALOIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | 15.50% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок PGWCX и ALOIX
Максимальная просадка PGWCX за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGWCX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGWCX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -79.29% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -10.41% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.09% | -39.41% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.09% | -42.79% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.74% | -8.05% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -35.07% | +17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.71% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGWCX и ALOIX
Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что PGWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGWCX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.11% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 9.87% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 14.53% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 15.03% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 16.61% | +7.78% |