PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTYX с PHYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTYX с PHYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam High Yield Fund (PHYIX).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и PHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam High Yield Fund (PHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTYX и PHYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%
PHYIX
Putnam High Yield Fund		-0.70%8.57%7.87%11.95%-11.85%8.32%5.50%14.02%-3.75%6.76%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у PHYIX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции PHYIX по среднегодовой доходности: 21.36% против 5.56% соответственно.

PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%

PHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.95%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

Putnam High Yield Fund

Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX
Часто сравнивают с PHYIX:
PHYIX с VEAPHYIX с XILSXPHYIX с FHYSXPHYIX с PMYYXPHYIX с CPMPXPHYIX с FAGIXPHYIX с VWEAX

Сравнение комиссий PGTYX и PHYIX

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PHYIX в 1.01%.

PHYIX
Putnam High Yield Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PGTYX vs. PHYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PHYIX
Ранг доходности на риск PHYIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c PHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam High Yield Fund (PHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTYXPHYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.92

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.57

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.22

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

10.02

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTYX vs. PHYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PHYIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и PHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTYXPHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.25

-0.40

Корреляция

Корреляция между PGTYX и PHYIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и PHYIX

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности PHYIX в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.26%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%
PHYIX
Putnam High Yield Fund		5.65%5.92%7.84%5.46%5.04%7.41%4.56%4.89%5.30%5.16%5.54%5.53%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и PHYIX

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки PHYIX в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и PHYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGTYXPHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-31.29%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-3.23%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

-15.22%

-26.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-21.00%

-21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-2.08%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-4.80%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

0.71%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и PHYIX

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Putnam High Yield Fund (PHYIX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTYXPHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

1.71%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

2.28%

+14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

3.74%

+24.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

5.00%

+19.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

5.26%

+18.65%