Сравнение PGTYX с PCONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX).
PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности PGTYX и PCONX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGTYX и PCONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -3.79% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
PCONX Putnam Convertible Securities Fund | 2.29% | 11.97% | 12.60% | 10.13% | -19.27% | 4.23% | 44.86% | 24.32% | -2.92% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PGTYX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у PCONX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции PCONX по среднегодовой доходности: 21.36% против 10.24% соответственно.
PGTYX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 21.36%
PCONX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGTYX и PCONX
PGTYX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PCONX в 1.03%.
Доходность на риск
PGTYX vs. PCONX — Ранг доходности на риск
PGTYX
PCONX
Сравнение PGTYX c PCONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGTYX | PCONX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.78 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.45 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 8.11 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGTYX | PCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.65 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PGTYX и PCONX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGTYX и PCONX
Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности PCONX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 11.26% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
PCONX Putnam Convertible Securities Fund | 5.27% | 6.10% | 1.48% | 0.99% | 0.72% | 26.98% | 11.62% | 7.72% | 13.92% | 3.48% | 2.08% | 6.22% |
Просадки
Сравнение просадок PGTYX и PCONX
Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и PCONX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGTYX | PCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -47.70% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -7.49% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.09% | -25.48% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -26.14% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -4.88% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -8.32% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.26% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGTYX и PCONX
Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGTYX | PCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 6.60% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 11.49% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 14.64% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 12.50% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 12.86% | +11.05% |